2022-自學課程-衍生性金融商品(1-6月)

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  • 204 學生
  • 報名時間 : 2022/01/01 - 2022/06/30
  • 開課時間 : 2022/01/01 - 2022/06/30

報名課程

介紹

課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品,內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等,從商品的架構、交易策略到商品的定價,一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外,也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。

 

本課程提供線上測驗,通過者可申請"修課證明"作為學習履歷之佐證。

“修課證明" 將於測驗完畢後,符合資格者系統計算分數(約半天)後立即發放。

章節

* 以下章節為預覽,請點報名後點選開始上課,進入課程
  • 第一講:衍生性金融商品導論
    • ● 單元1 衍生性金融商品導論 I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 衍生性金融商品導論 II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 衍生性金融商品導論 III
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 衍生性金融商品導論 IV
    • ● 練習題4
  • 第二講:期貨與遠期契約的市場機制、避險策略與價格決定
    • ● 單元1 期貨的市場機制 I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 期貨的市場機制 II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 期貨的避險策略 I
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 期貨的避險策略 II
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 期貨的避險策略 III
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 期貨的避險策略 IV
    • ● 練習題6
    • ● 單元7 期貨與遠期契約的價格I
    • ● 練習題7
    • ● 單元8 期貨與遠期契約的價格II
    • ● 練習題8
  • 第三講:選擇權的市場機制
    • ● 單元1 選擇權的市場機制I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 選擇權的市場機制II
    • ● 單元3 選擇權的市場機制III
    • ● 練習題2
    • ● 單元4 選擇權的市場機制IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元5 選擇權的市場機制V
    • ● 練習題4
    • ● 單元6 選擇權的市場機制VI
    • ● 練習題5
  • 第四講:選擇權的價格特性
    • ● 單元1 選擇權的價格特性I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 選擇權的價格特性II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 選擇權的價格特性III
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 選擇權的價格特性IV
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 選擇權的價格特性 V
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 選擇權的價格特性 VI
    • ● 練習題6
  • 第五講:選擇權的交易策略
    • ● 單元1 避險交易策略I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 避險交易策略II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 價差交易策略I
    • ● 練習題3
    • ● 單元4 價差交易策略II
    • ● 練習題4
    • ● 單元5 價差交易策略III
    • ● 練習題5
    • ● 單元6 價差交易策略IV
    • ● 練習題6
    • ● 單元7 價差交易策略V
    • ● 單元8 組合交易策略I
    • ● 練習題7
    • ● 單元9 組合交易策略II
    • ● 練習題8
    • ● 單元10 組合交易策略III
    • ● 練習題9
    • ● 單元11 組合交易策略IV
    • ● 練習題10
    • ● 單元12 組合交易策略V
  • 第六講:二項樹模型定價
    • ● 單元1 二項樹模型定價I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 二項樹模型定價II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 二項樹模型定價III
    • ● 單元4 二項樹模型定價IV
  • 第七講:Black and Scholes 定價模型
    • ● 單元1 Black and Scholes 定價模型I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 Black and Scholes 定價模型II
    • ● 單元3 Black and Scholes 定價模型III
    • ● 單元4 Black and Scholes 定價模型IV
    • ● 練習題2
    • ● 單元5 Black and Scholes 定價模型V
  • 第八講:希臘字母與奇異選擇權
    • ● 單元1 希臘字母 I
    • ● 單元2 希臘字母 II
    • ● 練習題1
    • ● 單元3 希臘字母 III
    • ● 練習題2
    • ● 單元4 希臘字母 IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元5 希臘字母 V
    • ● 練習題4
    • ● 單元6 希臘字母 VI
    • ● 練習題5
    • ● 單元7 希臘字母 VII
    • ● 練習題6
    • ● 單元8 奇異選擇權 I
    • ● 單元9 奇異選擇權 II
    • ● 單元10 奇異選擇權 III
    • ● 練習題7
    • ● 單元11 奇異選擇權 IV
    • ● 練習題8
    • ● 單元12 奇異選擇權 V
    • ● 練習題9
  • 第九講:利率交換合約與個案分析
    • ● 單元1 利率交換合約I
    • ● 練習題1
    • ● 單元2 利率交換合約II
    • ● 練習題2
    • ● 單元3 利率交換合約III
    • ● 單元4 利率交換合約IV
    • ● 單元5 個案分析I
    • ● 單元6 個案分析II
    • ● 單元7 個案分析III
    • ● 單元8 個案分析IV
    • ● 練習題3
    • ● 單元9 個案分析V
    • ● 練習題4
    • ● 單元10 個案分析VI
    • ● 練習題5

常見問題

線上成績單 :
此課程不提供線上成績單

學習履歷 :
此課程不提供線上成績單


評量方式 :

包含期中考40%、期末考60%。

期中考將安排於課程第五週(範圍第一週至第四週);期末考將安排於課程第十週(範圍第五週至第九週),皆僅有1次考試機會,考試時限為120分鐘。

 

先修課程 :

原則上先修完微積分、經濟、會計、統計及財務管理等課程等,可以更輕鬆地進入這門課。若只修過部份課程,也可以在課程中就其與其他課程相關連的部份,自行對該部份加強。

講師

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張焯然

國立清華大學計量財務金融學系 教授 | 查看講師

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課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品,內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等,從商品的架構、交易策略到商品的定價,一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外,也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。