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2021-自學課程-衍生性金融商品(7-12月)

課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品,內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等,從商品的架構、交易策略到商品的定價,一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外,也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。

2021-自學課程-衍生性金融商品(7-12月)

講師: 張焯然

課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品,內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等,從商品的架構、交易策略到商品的定價,一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外,也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。

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  • 315 個學生
  • 報名時間:
    2021/04/01 - 2021/12/31
  • 開課時間:
    2021/04/01 - 2021/12/31

  • 課程費用: 免費
    • 課程將深入淺出地介紹衍生性金融商品,內容包括遠期契約、期貨、選擇權與交換契約等,從商品的架構、交易策略到商品的定價,一一來介紹。 這門課可以讓同學了解到衍生性金融商品除了可能造成金融危機外,也可以協助我們解決金融市場所遇到的問題。

       

      本課程提供線上測驗,通過者可申請"修課證明"作為學習履歷之佐證。

    • * 以下章節為預覽,請點報名後點選開始上課,進入課程
      • 第一講:衍生性金融商品導論
        • 單元1 衍生性金融商品導論 I
        • 練習題1
        • 單元2 衍生性金融商品導論 II
        • 練習題2
        • 單元3 衍生性金融商品導論 III
        • 練習題3
        • 單元4 衍生性金融商品導論 IV
        • 練習題4
      • 第二講:期貨與遠期契約的市場機制、避險策略與價格決定
        • 單元1 期貨的市場機制 I
        • 練習題1
        • 單元2 期貨的市場機制 II
        • 練習題2
        • 單元3 期貨的避險策略 I
        • 練習題3
        • 單元4 期貨的避險策略 II
        • 練習題4
        • 單元5 期貨的避險策略 III
        • 練習題5
        • 單元6 期貨的避險策略 IV
        • 練習題6
        • 單元7 期貨與遠期契約的價格I
        • 練習題7
        • 單元8 期貨與遠期契約的價格II
        • 練習題8
      • 第三講:選擇權的市場機制
        • 單元1 選擇權的市場機制I
        • 練習題1
        • 單元2 選擇權的市場機制II
        • 單元3 選擇權的市場機制III
        • 練習題2
        • 單元4 選擇權的市場機制IV
        • 練習題3
        • 單元5 選擇權的市場機制V
        • 練習題4
        • 單元6 選擇權的市場機制VI
        • 練習題5
      • 第四講:選擇權的價格特性
        • 單元1 選擇權的價格特性I
        • 練習題1
        • 單元2 選擇權的價格特性II
        • 練習題2
        • 單元3 選擇權的價格特性III
        • 練習題3
        • 單元4 選擇權的價格特性IV
        • 練習題4
        • 單元5 選擇權的價格特性 V
        • 練習題5
        • 單元6 選擇權的價格特性 VI
        • 練習題6
      • 第五講:選擇權的交易策略
        • 單元1 避險交易策略I
        • 練習題1
        • 單元2 避險交易策略II
        • 練習題2
        • 單元3 價差交易策略I
        • 練習題3
        • 單元4 價差交易策略II
        • 練習題4
        • 單元5 價差交易策略III
        • 練習題5
        • 單元6 價差交易策略IV
        • 練習題6
        • 單元7 價差交易策略V
        • 單元8 組合交易策略I
        • 練習題7
        • 單元9 組合交易策略II
        • 練習題8
        • 單元10 組合交易策略III
        • 練習題9
        • 單元11 組合交易策略IV
        • 練習題10
        • 單元12 組合交易策略V
      • 第六講:二項樹模型定價
        • 單元1 二項樹模型定價I
        • 練習題1
        • 單元2 二項樹模型定價II
        • 練習題2
        • 單元3 二項樹模型定價III
        • 單元4 二項樹模型定價IV
      • 第七講:Black and Scholes 定價模型
        • 單元1 Black and Scholes 定價模型I
        • 練習題1
        • 單元2 Black and Scholes 定價模型II
        • 單元3 Black and Scholes 定價模型III
        • 單元4 Black and Scholes 定價模型IV
        • 練習題2
        • 單元5 Black and Scholes 定價模型V
      • 第八講:希臘字母與奇異選擇權
        • 單元1 希臘字母 I
        • 單元2 希臘字母 II
        • 練習題1
        • 單元3 希臘字母 III
        • 練習題2
        • 單元4 希臘字母 IV
        • 練習題3
        • 單元5 希臘字母 V
        • 練習題4
        • 單元6 希臘字母 VI
        • 練習題5
        • 單元7 希臘字母 VII
        • 練習題6
        • 單元8 奇異選擇權 I
        • 單元9 奇異選擇權 II
        • 單元10 奇異選擇權 III
        • 練習題7
        • 單元11 奇異選擇權 IV
        • 練習題8
        • 單元12 奇異選擇權 V
        • 練習題9
      • 第九講:利率交換合約與個案分析
        • 單元1 利率交換合約I
        • 練習題1
        • 單元2 利率交換合約II
        • 練習題2
        • 單元3 利率交換合約III
        • 單元4 利率交換合約IV
        • 單元5 個案分析I
        • 單元6 個案分析II
        • 單元7 個案分析III
        • 單元8 個案分析IV
        • 練習題3
        • 單元9 個案分析V
        • 練習題4
        • 單元10 個案分析VI
        • 練習題5
    • teacher picture

      張焯然


      國立清華大學計量財務金融學系 教授


      相關敘述

      學歷 : 台灣大學財務金融博士


      經歷 : 清華大學計量財務金融學系教授、清華大學MBA主任

      職稱 : 教授 、MFB主任

      專長 : 資產訂價、風險管理

    • 評量方式 :

      包含期中考40%、期末考60%。

      期中考將安排於課程第五週(範圍第一週至第四週);期末考將安排於課程第十週(範圍第五週至第九週),皆僅有1次考試機會,考試時限為120分鐘。

       

      先修課程 :

      原則上先修完微積分、經濟、會計、統計及財務管理等課程等,可以更輕鬆地進入這門課。若只修過部份課程,也可以在課程中就其與其他課程相關連的部份,自行對該部份加強。

    • 課程評價

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