介紹
本課程主要探討房地產市場和資本市場之間的關係，由基本的法規條文開始，介紹抵押貸款的組成；同時也會介紹、分析以及評價各種形式的房地產證券，包含MBS、CMOs、MSR、逆向抵押貸款及相關衍生性商品。本課程也會介紹房地產市場中會面臨的風險和報酬、房地產證券化市場的運作模式，讓同學們可以了解到估計抵押貸款證券需要注意的細節等，透過這樣的學習讓同學們能在未來進入房地產市場時游刃有餘。
本課程提供線上測驗，但不提供線上成績單，僅提供成績顯示。
章節
* 以下章節為預覽，請點報名後點選開始上課，進入課程-
第1週：房地產相關法規
- ● legal mortgage_1
- ● legal mortgage_1(2)
- ● 練習1
- ● legal mortgage_2
- ● 練習2
- ● legal mortgage_3
- ● legal mortgage_3(2)
- ● 練習3
- ● legal mortgage_4
- ● 練習4
-
第2週：固定利率抵押貸款I
- ● Fixed Rate mortgage_1
- ● Fixed Rate mortgage_1(2)
- ● 練習一
- ● Fixed Rate mortgage_2
- ● 練習二
-
第3週：固定利率抵押貸款II
- ● Fixed Rate mortgage_3
- ● 練習一
- ● Fixed Rate mortgage_4
- ● 練習二
- ● Fixed Rate mortgage_5
- ● 練習三
-
第4週：浮動利率抵押貸款
- ● Adjustable mortgage_1
- ● Adjustable mortgage_1(2)
- ● 練習一
- ● Adjustable mortgage_2
- ● 練習二
- ● Adjustable mortgage_3
- ● 練習三
- ● Adjustable mortgage_4
- ● Adjustable mortgage_4(2)
- ● 練習四
-
第5週：不動產抵押貸款證券I
- ● basic structure of MBS_1
- ● basic structure of MBS_1(2)
- ● basic structure of MBS_2
- ● basic structure of MBS_2(2)
- ● 練習一
- ● basic structure of MBS_3
- ● 練習二
-
第6週：不動產抵押貸款證券II
- ● Materials on MBS_1
- ● Materials on MBS_1(2)
- ● Materials on MBS_1(3)
- ● 練習一
- ● Materials on MBS_2
- ● Materials on MBS_2(2)
- ● 練習二
- ● Materials on MBS_3
- ● 練習三
-
第7週：不動產抵押貸款證券III及其衍生品I
- ● Materials on MBS_4
- ● 練習一
- ● Materials on MBS_5
- ● Mortgage derivative_1
- ● Mortgage derivative_1(2)
- ● 練習二
-
第8週：不動產抵押貸款衍生品II
- ● Mortgage derivative_2
- ● Mortgage derivative_2(2)
- ● MBS_Pricing_OAS_MC_1
- ● MBS_Pricing_OAS_MC_1(2)
- ● MBS_Pricing_OAS_MC_2
- ● MBS_Pricing_OAS_MC_2(2)
-
第9週：不動產逆向抵押貸款
- ● 以房養老_不動產逆向抵押貸款_1
- ● 以房養老_不動產逆向抵押貸款_2
- ● 練習一
- ● 以房養老_不動產逆向抵押貸款_3
-
第10週：房市危機解決方案
- ● 房市危機之解套方案I
- ● 練習一
- ● 房市危機之解套方案II
- ● 練習二
常見問題
線上成績單 ：此課程不提供線上成績單，僅供成績顯示
學習履歷 ：
此課程不提供學習履歷
評量方式 ：
包含期中考40%、期末考60%。
期中考將安排於課程第五週(範圍第一週至第四週)；期末考將安排於課程第十週(範圍第五週至第九週)，皆僅有1次考試機會，考試時限為120分鐘。
先修課程 ：
本課程涉及財務現值的計算、基礎財務管理知識、計算機的使用。
指定用書 ：
Real Estate Finance & Investment (16th edition) by William B. Brueggeman and Jeffrey Fisher
參考資料：
住宅抵押貸款證券化，林哲群(2005)，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會出版。
講師
林哲群
國立清華大學計量財務金融學系 教授
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2023-自學課程-不動產財務管理 (7-12月)
本課程主要探討房地產市場和資本市場之間的關係，由基本法規條文介紹抵押貸款的組成；並分析以及評價各種形式的房地產證券，包含MBS、CMOs、MSR、逆向抵押貸款及相關衍生性商品，同時也會介紹房地產市場中會面臨的風險和報酬、房地產證券化市場的運作模式，了解估計抵押貸款證券需要注意的細節。